130****16792022-04-01 21:46:34
130****1679请问单个资产和组合的贝塔系数经济含义是什么？不太能理解这里的贝塔系数
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Adam2022-04-02 18:24:41
Adamβ系数，是一种风险指数，用于度量一种证券或一个投资证券组合相对市场的波动性，从而评估系统性风险。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则表示其变化的方向与大盘的变化方向相反，大盘上涨，证券或组合价格下跌。反之亦然。
注意我们说的都是：资产与整个市场的关系。这是资产本身的beta。也就是beta to market。
而如果来衡量，资产与组合之间的关系，这个时候就要用：beta to portfolio。
这个时候这里的beta是说，资产相对于组合的波动性，或者叫敏感性。
beta大于1，说明资产的变化幅度比组合变化更大
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