frr07172022-04-01 12:23:01
frr0717老师好, 请问: 第一张图, 按照求和符号外面的中括号来看, 不能提取公因子(如图二那样)的呀; 但是在图二中, 老师说, 可以提取. 我没理解这, 请解释, 谢谢!
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Jenny2022-04-01 19:28:25
Jenny同学你好，可以的哦。你回忆一下，在信用里面学过的，EL=EAD*PD*LGD, 所以EAD和LGD是可以提取出来的，括号里就是WCDR-PD了。
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我的意思是, 这两个参数哪里说了是一样的呀?
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它针对的是同一资产组合呀，本身这个方法的思路其实就是信用风险里面的UL*CM的方式，WCL-EL算出来的就是UL呀。既然是同一资产组合，敞口和损失率自然就是一样的。
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