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KK2022-04-01 11:08:56

老师，衡量组合的系统性风险用treynor ratio，那么如果只衡量组合的非系统风险用哪个指标？IR衡量的是包括系统性与非系统性风险吧？

回答（1）

最佳

Adam2022-04-01 17:57:52

同学你好，一般用IR。
跟踪误差 σ（Rp-Rb）：表示偏离比较基准的标准差，也即承担的非系统性（主动风险）。

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