天堂之歌

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王同学2022-03-30 23:32:52

老师这个和题目的standardized approach我有点晕

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回答(1)

Jenny2022-03-31 09:57:59

同学你好,这个知识点应该在一级的估值里面就学过的。在SA法下,计算操作风险的的资本金就是:
1. 首先,过去1年8个业务条线各自的收入GI乘以该条线对应的风险权重beta factor,然后加总,总和和0之间取大值,如果总和大于0,总和就作为该年的总收入,如果总和小于0,该年总收入就取0. 
2. 过去1-3年各业务条线的收入都这么处理,再加总,最后再除以3. 得到的就是操作风险的资本金。

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