KK2022-03-30 21:33:21
KK老师，我理解是不是可能成分VAR的加总如果相关系数不等于0的，可能会大于总VAR的，VAR不是有个分散化效果么，我有这种直觉，请问对不对？
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Adam2022-03-31 18:24:22
Adam同学你好，不是的，你说的是两回事。
cvar的加总是整个组合的var。
而你说的var的分散化，是说组合中两资产之间有相关性，每个资产的var的加总可能会大于等于组合的var【而非CAVR的加总】
当两资产相关性等于1时，每个资产的var的加总等于组合的var。
当两资产相关性小于1时，每个资产的var的加总大于组合的var。
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