魔同学2022-03-30 20:58:54
魔同学为什么不算两天前的权重。。。
回答（1）
Yvonne2022-03-31 11:19:46
Yvonne同学你好，brw模型不是按照天数的先后顺序进行计算的，它是按照损失的大小进行计算的。这里举个例子，wi表示的是第i天前的权重，w5代表的就是第五天前的权重，比如三天前有一笔损失是100，这笔损失是近100天内最大的损失，因此这笔损失占的权重就是w3，如果这个w3大于5%，证明95%的VaR就落在这个权重内，因此95%的VaR就是100，如果小于5%，就继续计算下一个仅次于100的损失对应的权重，一直到累计权重大于等于5%为止。
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