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刘同学2022-03-30 14:32:36

老师，market neutral和equity market neutral 是一样的吗？前者是duration=0，后者是beta=0？两者有什么联系吗

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回答（1）

最佳

Adam2022-03-30 19:25:22

同学你好，是一样的呀，都是beta=0.
意味着组合对大盘变动不敏感，意思是说，大盘变动对我的这个组合没有任何影响。


而duration，一般说的是债券。衡量的是利率风险。
组合duration=0，说是利率变动对我的这个组合没有任何影响。

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