天堂之歌

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fighting2022-03-29 17:57:44

老师您好,请问在计算两个资产构成的组合的非预期损失时,要考虑权重吗

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回答(1)

Jenny2022-03-30 11:22:28

同学你好,一般是不考虑的,组合的非预期损失一半是通过建模损失分布的方式求的(即credit var)。那么建模损失分布的时候主要是考虑各个情境下的损失(总的组合损失),以及对应的发生概率,并不涉及权重。

感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Jenny更加优秀,您的声音是我们前进的动力,祝您生活与学习愉快!~

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