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772022-03-29 14:41:28

nonrejection这一部分，95执行区间的非拒绝N的个数是不是用1.96计算呢，能讲一下计算过程吗，我99%VaR算出来exceptions应该是少于等于5个，那算上0一共是6个数字，为什么讲义里是N<7呢

回答（1）

Yvonne2022-03-29 18:39:14

同学你好，你说的N＜7应该说的是kupiec回测的非拒绝域，这里不是用前面的z检验计算的，是将每个N可能的值（N=0，1，2……）用LR的公式进行计算然后再与3.841进行比较然后判断是否接受原假设。

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