邢同学2022-03-28 14:23:43
邢同学第49题的变形，请问为什么longput和longcall对应的exposure就是期权的价格了，难道不应该是期权的损益减去期权的价格吗
回答（1）
Jenny2022-03-28 18:12:13
Jenny同学你好，这里默认是欧式期权，也就是在到期之前，是无法行权的，所以long call or put相当于持有期权这个资产，它的价格就是可以在市场上买卖的价格，所以它的敞口就是资产本身的价格。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Jenny更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片