天堂之歌

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frr07172022-03-28 12:33:29

请问 第一张图中不是显示现值是0.9995吗? 那为什么第二张图这里用1? 这张债券是2y到期, 现在只有1.75年, 还没到期吧? 那不应该用的是0.9995作为现值呀? 谢谢

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Yvonne2022-03-28 19:31:24

同学你好,这里不是按照1来计算,而是根据reverse repo时刻的价值99.9计算得到的,这里根据99.9计算该笔逆回购的购入支付的金额为435200,在逆回购到期日,交易对手要支付给银行就要在这个435200的基础上进行计算。

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意思就是, 无论repo还是reverse repo, 期末结束合约的时候, 要计算的利息, 是基于期初合约开始的时刻的现金流数值? 谢谢
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是的,是基于期初时刻的价值。

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