第三个为什么是越高的置信水平

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牟同学2022-03-28 10:36:47

第三个为什么是越高的置信水平

形策

回答（1）

Yvonne2022-03-28 12:46:25

同学你好，这里说的置信水平是指计算VaR的置信水平，当计算VaR的置信水平特别高的时候，例外值就会很少，比如当设置计算的VaR的置信水平为99.99%的时候，此时VaR值可能非常大，超过VaR值得损失可能非常少，甚至没有，在这种情况下对这个例外值进行假设检验得到的结论一定是接受原假设，但是在这种情况下就有可能是VaR模型有问题。