飘同学2022-03-28 10:09:59
老师,SAR衡量的是某个置信区间下的极端损失值吧?不是说一定会亏损,只是最大可能的亏损额,是吗?
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Adam2022-03-28 17:30:14
同学你好,可以这么理解。
就像var一样,VAR也是可能发生的最大损失
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