cc2022-03-27 12:20:54
cc老师，请问这第二个weakness是不是映射和分层都有这个缺陷。
回答（1）
Adam2022-03-28 16:27:35
Adam同学你好，你这么说不严谨。
这个是线性规划法的突出问题。
【意思就是在这些维度上“要与alpha”进行规避】
线性规划将所有关于阿尔法的信息都纳人考虑，并通过保持组合的各项特征充分接近于业绩基准的各项特征来控制风险。然而，线性规划在构造包含指定数目股票的投资组合时会遇到困难。并且，线性法中用于风险控制的特征维度，不应该与产生alpha的特征维度相重叠。
比如alpha有时引导组合向小盘股倾斜，有时引导组合向大盘股倾斜。那么你就不应该在“规模”的维度上控制风险。
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