李同学2022-03-27 07:54:05
李同学老师，BSM假设的是正太分布，这里说莫顿模型延续的是BSM模型的假设，怎么办成对数正太模型了呢？
回答（1）
最佳
Jenny2022-03-28 14:19:54
Jenny同学你好，不是的哦，你仔细回忆一下BSM模型，它假设是的是标的资产的价格服从对数正态分布，因为价格是不能为负的，因此资产收益的价格是服从正态分布，这个用到的是一级数量的知识点，如果x～logN, 则log x～N。所以，这里也是的，公司价值相当于标的，是对数正态分布，资产收益是正态分布。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Jenny更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片