Jenny2022-03-28 15:00:27

同学你好，这部分属于ERM章节的知识点，虽然不是每个选项都是原文，但是是可以根据ERM相关知识点推断出来的。
B. 一般来说，风险之间的相互作用是很复杂，而且很难量化，所以这里说风险之间的相关系数是很清晰的，这个是不对的。
C. 各业务条线的相关系数不止是要在总的公司层面决定资本金的时候进行考量，在各业务条线自己的层面也是要考虑的，因为公司层面会决定一个总的资本金，后续涉及到把资本金分配到各个业务条线，这个时候就要考虑相关系数的影响，决定每个部门的配比。
D. 相关系数的加入是会减小VAR而是使var变大，因为我们认为风险之间是存在相关系数的，只要这些风险之间的相关系数不是1，那么波动率就会下降。回忆一下var或者说波动率是怎么计算。如果不考虑相关系数，那就是直接简单把各风险加和，是没有考虑分散性的好处的。

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