POINT2022-03-26 17:43:32
POINT问题1:basel规定计算市场风险使用的VaR是99%的置信水平 1天的VaR其中这个1天的经济含义怎么里理解 问题2:不同时间的VaR转换公式是多少？
回答（1）
Yvonne2022-03-28 18:52:17
Yvonne同学你好，1.这里的一天的VaR就是daily VaR，比如假设daily 99%的VaR值是100，意思就是说一天当中有99%的可能性损失不会超过100.
2.不同时间的VaR值如果假设均值等于0，那么可以用平方根法则进行计算，比如n天的VaR可以等于根号n乘以daily VaR。
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