金同学2022-03-26 16:28:04
金同学资产波动率下降，为什么call和put都下降？call跟put不是成反向变动吗？
回答（1）
Jenny2022-03-28 15:27:08
Jenny同学你好，不是的哦，直接套用BSM的结论就可以。如果波动率是上升，标的资产的价格变化幅度是越大的，对应的，就越有可能是处于实值状态，尤其是那些处于价外的期权。反之，依然。所以对于波动率来说，call和put跟他的关系是正相关，这个直接记住就可以。
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