孙同学2022-03-23 22:09:58
孙同学老师，信用百题第8题。收益，负的损失，不进入CreditVar的计算吗？被抹成0了？市场Var不是这样的吧，市场Var收益和损失都如实进入分布是不是？
回答（1）
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Jenny2022-03-24 09:53:50
Jenny同学你好，CVar衡量的是credit loss 的波动率，所以我们只看损失的部分，这个跟市场风险可能不太一样，就像我们在研究风险敞口的时候，也只是看对我方有潜在威胁的正敞口一样。
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