frr07172022-03-23 21:59:10
frr0717请问这里是为什么, 没听懂第二条性质. 麻烦您解释下原因(不是翻译原文), 谢谢~
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Yvonne2022-03-24 13:07:51
Yvonne同学你好，这句话的意思是如果观察到的收益率时间序列是不相关的，去平滑过程就是没有意义的。
不过绝大部分情况下，非流动性资产的价格是一个自相关的过程，因为绝大部分非流动资产价格都是通过评估得到的，而在评估过程中总要参考一些可获取的信息，比如最近的资产价格等等。
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序列是不相关的，去平滑过程就是没有意义. 这是为什么哈?
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