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何同学2022-03-23 15:15:36

47分37秒，老师说同时short国债，为啥只对冲掉了可转债的久期，凸性呢为啥没对冲掉？

回答（1）

Adam2022-03-23 18:24:14

同学你好，是这样的，不容的债券凸性是不一样的，比如可转债，这里就涉及到评级等因素会影响其凸性。
国债里面也会有久期和凸性的。
所以老师这里应是口误，short国债是可以对冲原债券的久期和凸性的

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