孙同学2022-03-22 22:11:03
孙同学老师好，主讲老师说，非预期损失就是组合的波动率，这句话咋理解呀？
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Jenny2022-03-23 10:33:12
Jenny同学你好，准确来说应该是，组合的非预期损失是组合的credit loss信用损失的波动率。UL=WCL-EL，其中EL是损失的期望值，或者说均值，而WCL是在一定置信水平下的最大损失，那么二者之差其实衡量的就是在对应的置信水平下，损失可以偏离均值到何种地步，所以它衡量的是信用损失的波动率。
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