你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

1234562022-03-22 12:39:17

那请教老师，VAR和SRM什么联系呢？为什么会说是limiting case？谢谢

回答（1）

Yvonne2022-03-22 14:04:48

同学你好，根据下图的SRM的公式可以看出，SRM是一个关于VaR的积分公式，其中w(u)代表权重函数，它的范围是0-1的增函数，w（u）可以趋近于1，最终SRM这个函数是可以趋近于VaR值的，因此这里VaR是SRM的limiting case。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录