牟同学2022-03-22 11:20:18
牟同学在算组合var的时候，duration是怎么计算的，这个组合var的公式是怎么来的
回答（1）
Yvonne2022-03-22 14:26:16
Yvonne同学你好，计算组合的久期可以用加权平均的方法来计算，比如一个投资组合有一个面值100久期为3年的债券还有一个面值为200久期为5年的债券，那么这个组合的久期就是（100*3+200*5）/（100+200）=4.33。
组合的VaR用久期映射的方法就是找到相同久期的零息债券，比如讲义中的例子就是先计算组合的久期，得到久期为2.73然后找到久期为2.73年的零息债券，用这个零息债券的VaR来代替组合的VaR值。
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