1000007321492022-03-21 23:19:46
100000732149第一道练习题的c选项应该也是错的吧？ppt中明确写了infrequent bias会导致波动率、相关系数、和beta都会低估
回答（1）
Yvonne2022-03-22 16:11:33
Yvonne同学你好，题目问的是下面哪一个不是smoothing的结果，smooth指的是平滑处理，把起起伏伏的线处理成一条平滑的曲线，这里C选项指的是序列自相关性。在讲到非流动性风险的时候学过，流动性差的资产，交易不活跃，交易数据少，因此它最大的参考数据就是它上一次成交的交易数据，所以他自己对自己的影响是很大的，因此smoothing之后自相关系数也是会变大的。
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