飘同学回答（1）
Yvonne2022-03-22 18:45:51
Yvonne同学你好，在一级的时候学过sharpe ratio的公式是[E(Rp)-Rf]/σp，根据题目中给出的信息，对冲基金它剔除了表现不佳的数据，因此预期收益率被高估了，并且波动率也被低估了，所以这里对冲基金公司的SR是增加了，对应的房地产公司流动性更大了，交易也更频繁，对应的效果就是类似于去平滑，因此波动率应该是上升了的，SR因此降低了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片