153****68122022-03-20 20:53:57
153****6812λ算的是单期违约概率么？这道题不能用EE*CS估计CVA么
回答（1）
Jenny2022-03-21 10:17:08
Jenny同学你好，lamda算的是单位时间（这里是一年）的违约概率。EE*CS(费率法)用的是一段时期内的平均敞口，这个题目没有给，并且还要假设该时期内CS是保持不变的。显然这个题干给的信息是不符合的，所以不用。
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