153****68122022-03-20 20:22:48
153****6812为什么计算CVA用的是EE，近似式中用的是EPE？
回答（1）
Jenny2022-03-21 10:27:41
Jenny同学你好，CVA的两种计算方法，分别是：1.未来所有预期损失的现值之和，涉及到的是每个【关键时点】的预期信用风险敞口，EE。而计算费率形式的 CVA 时，是将 EE 转化为 EPE，即【整个一段时间】的平均预期风险敞口，然后将 LGD×PD 转化为费率形式，即 LGD×PD= 信用利差，利用信用利差代替 LGD×PD。所以一个是针对每个时点，用的是EE, 一个是针对一段时期，用的是EPE。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Jenny更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片