杨同学2022-03-20 18:22:29
杨同学老师这道题老师没有解答，答案具体是什么意思？为什么不选A，model1不是把负利率变为0吗，所以A选项说model1的缺点会出现负利率不就是错的吗
回答（1）
Yvonne2022-03-21 09:52:42
Yvonne同学你好，这道题选错误的选项，A选项的说法是正确的，现实中很少出现负利率的情况，而model 1很容易出现负利率，因此这是使用model 1的一个缺点。B选项说包括在长期内，model 1的利率曲线结构都是非常水平的，这个说法是错误的，首先在二级市场这里学到的这些模型都是针对短期情况，其次由于凸性效应的影响，model 1只有在非常短的时间内利率曲线结构是相对平坦的，随着时间的延长，它会出现向下倾斜的情况。
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