153****68122022-03-20 17:26:56
153****6812这道题为什么要分析远期利率？题目说libor下降，因为收浮动，所以未来肯定收的少。题目里又说forward spot flalttens, 跟分析出来的远期利率下降是冲突的么？另外，需要考虑整个互换的价格么，把未来的现金流贴现到现在？
回答（1）
Jenny2022-03-21 10:50:31
Jenny同学你好，Libor属于基础利率，这里说了libor是下降的，因此未来spot rate的预期放缓了（虽然还是上升的趋势）。BNP是收浮动，支固定，也就是对应的敞口是减小的（因为收益少了），反之credit付出浮动，付出的少了，也就是对应的敞口是增加的，所以信用风险增加。这里考虑未来的预期敞口即可，不用考虑互换价格。
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