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李同学2022-03-19 20:02:24

老师讲，VaR也是谱风险度量，对吗？谱风险度量不用满足次可加性？

回答（1）

最佳

Yvonne2022-03-21 09:26:39

同学你好，VaR不是谱风险度量，原版书只是说过VaR是它的limiting case。

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 评论
追问
谱风险度量指标有啥特征呢？
追答
同学你好，谱风险度量也是coherent的，因此满足一致性的四个要求。

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