Cold2022-03-19 14:56:13
Cold老师好，前边的例子中，权重设为五分之一，是因为有5个离散VaR值，那么这个例子中，表格已经给了weight了，为什么最终求风险度量的时候还要求9个数的平均值？？？另外，这个例子中的风险厌恶系数γ=0.05用在哪儿呢？谢谢老师。
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Yvonne2022-03-21 13:30:43
Yvonne同学你好，这里最后一行risk measure的公式类似于求ES，ES就是计算超过VaR部分的平均损失，这里也是求加权平均。
厌恶系数这里是用在权重公式里计算权重的。
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