姜同学2022-03-18 08:43:57
姜同学老师，这里怎么从两个资产推到组合的UL
回答（1）
Jenny2022-03-18 09:10:56
Jenny同学你好，UL衡量的其实就是信用损失的波动率，或者说真实信用损失和预期损失之间的差异，见附图。所以UL1^2和UL2^2其实是等于该资产信用损失的方法，那么ULp就可以套用方差公式。
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