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772022-03-18 08:38:15

bid-ask spread的波动率可以直接作为Si的波动率代入公式吗? 在考试时是都不区分吗？

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回答（1）

Yvonne2022-03-18 09:22:52

同学你好，在正常市场下计算cost of liquidity只需要si而si的计算是不需要波动率的，在压力市场下需要bid-offer spread的波动率，和计算VaR的波动率是分开的，本题恰好两个波动率相等，都是2%，

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