Jenny2022-03-18 10:15:51

同学你好，题目问的是Basel iii中限制了哪些风险的内部模型法使用。这个还挺容易判断的，不管是Basel几，都没有对于系统性风险的计算。
在Basel III修正案中，对于某些特定资产项目，银行不得使用高级内部评级法（对于credit risk的限制），禁止商业银行通过内部模型法计算 CVA，只能使用标准法(Standardised Approach)或基础法(Basic  Approach)，也就是对于credit valuation risk的限制；用SMA法代替了操作风险的其他方法，包括内部模型法（AMA），也就是对于操作风险的内部模型法的限制。

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