天堂之歌

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王同学2022-03-17 16:25:33

请问低风险异常是不是和leverage effect 是一回事

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回答(1)

Adam2022-03-17 17:44:40

同学你好,在表现形式上是一样的

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追问
能不能具体点呢。我的理解是他们的共同点都有收益和波动率的相关系数小于零,不同点是leverage effect从杠杆率和波动率两个方面解释,而low-risk anomaly是有四种解释原因,而且它表现的形式有波动率 贝塔和最小方差三种,这样理解对么?
追答
理解可以的!

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