fighting2022-03-17 00:59:12
fighting老师您好，想问下，为什么前面老师说用correlation来求unexpected loss，后面又得到了一个求unexpected loss的公式呢，他们都是组合的UL，有什么区别呀，谢谢
回答（1）
Jenny2022-03-17 10:46:09
Jenny同学你好，前者你指的是“当ρ=1 和ρ=0 对组合非预期损失的求解”吗？这个一般是用在比较简单的两资产来进行分析。后面的用ULMCi*ULi可以适用于更多的资产的场景，如果都是两资产的话，给了哪个参数就用哪种方法。
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