倪同学2022-03-16 17:02:46
倪同学老师您好，能否帮忙解释下“If the estimation period was quiet (volatile) then the estimated risk measures may understate (overstate) the current risk level.”谢谢
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Yvonne2022-03-16 17:13:00
Yvonne同学你好，这句话的意思是如果估计的时间段市场表现比较平稳，那么用非参数法就可能会高估风险，相反如果估计的时间段市场表现波动比较大，那么用非参数法就可能会低估风险。
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