郭同学2022-03-15 19:07:30
郭同学第11题的D选项能讲一下吗？VaR和ES都是普风险度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
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Yvonne2022-03-16 14:14:39
Yvonne同学你好，谱风险度量在实际中并不常用，比如ES属于谱风险度量，但是ES并不是一个很常用的指标因为计算比较复杂，一般情况下用VaR比较多，但是VaR并不属于谱风险度量，只能算是谱风险度量的limiting case。
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VaR怎么又不是普风险度量了呢？我记得老师上课时说VAR是的啊，好像有个题目也有说Var和ES为谱风险度量，认为说法是对的啊。疑惑
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在现在的原版书中只说过VaR是谱风险度量的limiting case，以现在原版书的内容为准。
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