Jenny2022-03-15 09:44:26

同学你好，I选项说，SA换成IRB法之后，由于资产的风险权重下降，所以计算出来的下一年资本金可以低个15%。 这句话错的地方有两个。首先，你回忆一下两种方法各自是怎么计算资本金。只有SA法才是用风险权重，算出来的是RWA，然后RWA*12.5%计算出资本金。 IRB法的思路是用最差情景损失减去预期损失，再乘以期限乘数，直接计算出资本金。所以IRB法没有涉及到资产的风险权重，它能降低资本金主要是因为它使用了var，var是考虑分散性的。其次就是老师说的，装换成IRB法之后，计算出来的下一年资本金不可以低于上一年的90%，也就是最多降低10%，不可能有15%。

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