153****68122022-03-14 18:08:11
153****6812为什么EL是线性相加，而UL要考虑相关系数？
回答（1）
Jenny2022-03-15 10:13:58
Jenny同学你好，可以这么理解，EL实际上是损失的期望值或者说均值，我们求均值的时候就是用加权平均，用的是线性关系，也就是损失乘以对应权重加总起来。而非预期损失实际上是信用损失的波动率，或者说极端损失WCL和EL之间的距离，也就是损失可能偏离EL的程度。而波动率或者说方差的计算是涉及到相关系数的，可以回忆一下波动率是怎么求的。
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