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fighting2022-03-13 06:16:29

老师您好，我想问下为什么这个是一步利率二叉树，它给了两个时期的利率呀，可以用forward interest rate把year2折现到year1，再用spot rate把year1折现到0时刻

回答（1）

Yvonne2022-03-14 13:16:06

同学你好，虽然给了两个时期的利率但是0时刻的利率是已知的，未知的只有下一年的利率。零时刻的利率是代表0-1这段时间的即期利率，第一年年末这里的利率实际上是1-2时刻的利率，这里是未知的。

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