飘同学回答（1）
Yvonne2022-03-14 14:17:02
Yvonne同学你好，这道题实际上要求的是压力市场下的LVaR值，本题95%的VaR已经给出了等于100,000。现在需要求cost of liquidation，根据下图的LC公式，将题目中给出的均值μ，σ等数据带入其中就可以求出LVaR。
如果题目中没有直接给出VaR值，但是说明收益服从正态分布并给出对应的数据就可以用二级市场风险里面的参数法来计算VaR值。
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