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天堂之歌

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陈同学2022-03-12 23:21:20

老师您好，请问这道题用modified duration来算2008年末负债的过程该怎样理解呢？谢谢。

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回答（1）

最佳

Adam2022-03-14 13:55:59

同学你好，这部分内容我们在一级就已经学过。
deltaP=-MD*P*deltaY
deltaP=-14*180*(-0.02).

新的债券价格=P0+deltaP=180-14*180*(-0.02)=(1 – 14 × (-0.02)) × 180 

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