孙同学2022-03-12 20:02:18
孙同学老师好，窗口越长，Var曲线越稀疏，这句话我还是无法理解，我感觉老师的讲解比较牵强，我不确定老师讲的和这句话的本意是不是一致。窗口越长，窗口的意思是观测的个数吧，比如过去一年每天的gain/loss,过去两年每天的gain/loss,窗口分别是过去一年365个数据，过去两年730个数据？那窗口越长，数据应该越多呀，var为什么会越稀疏呢？稀疏的var曲线长什么样，不稀疏的曲线又是长什么样呢，有什么区别呢？
回答（1）
Yvonne2022-03-14 10:58:34
Yvonne同学你好，窗口期可以理解为样本数据，比如总体数据有10000个，如果我的样本数据有100个，那么对应的VaR值就是100个，如果我的样本数据有1000个，那么就有10个VaR值。在一个样本数据中固定置信水平只会有一个VaR值。
- 评论（1）
- 追问（2）
- 追问
-
按您这种解释，那这个窗口的意思就是展望期，horizon呗，1dayVaR的1day,或者1monthVaR的1month
- 追答
-
不是，horizon是产生一个数据需要的时间，比如当horizon等于一天的时候要得到100个数据就需要100天，而horizon等于10天就需要1000天。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片