张同学2022-03-12 17:12:32
张同学请问是我算的不对吗？
回答（1）
Yvonne2022-03-14 12:00:03
Yvonne同学你好，不对，VaR值这里应该用市场风险里面学过的参数法进行计算，公式如下图所示，均值等于2%，波动率等于3%，因此VaR=100*30*|2%-2.33*3%|。
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请问市场风险的参数法是在二级第一门学习的吗
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是的。
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那样算出来等于341.64 也不对啊
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LVaR=100*30*|2%-2.33*3%|+0.5*100*30*（0.005+2.58*0.01）
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