金同学2022-03-12 16:58:05
金同学Micky老师讲了些啥？讲来讲去，讲义里压根跟他算的不一样，不尴尬吗？请答疑老师详细解答一下这个题怎么做吧，右边红色部分是Micky算的，答案里没采纳。
回答（1）
Yvonne2022-03-14 15:18:43
Yvonne同学你好，这道题就是要求经过杠杆调整后的久期缺口，首先要计算一下total liabilities/total assets，对于银行来说deposits这些都属于负债，而loan这些属于资产，因此total liabilities/total assets=（600+50）/（65+400+250）=0.909。然后带入下图的公式，就可以求出经过杠杆调整后的久期缺口，在上图的讲义中第一个公式是正确的，第二个公式的结果也是正确的，但是带入的total liabilities/total assets的数据是错的应该带入0.909而不是0.833，不过最后的计算结果还是正确的。
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