孙同学2022-03-12 01:28:19
孙同学老师好，百题市场风险第四题，答案给的是先用黄框里的公式delta方法分别算好两个期权的Var，再用蓝框里的公式算两个期权的组合Var。而我借鉴市场风险百题第3题的方法，先用蓝框里的公式算出两个股票组合的Var,再用黄框里的Delta法（两个期权的delta求和再乘以股票的组合Var）算期权组合的Var,为什么不对呢？
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Yvonne2022-03-14 14:41:29
Yvonne同学你好，第三题所有的资产都是关于TUV的资产，波动率相同，第四题这两个资产的价值不同，波动率不同，不能用第三题的方法进行计算。
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