Bruce2022-03-10 19:33:10
Bruce请问pfe是什么呢？与ee什么区别，谢谢
回答（1）
Jenny2022-03-11 09:46:36
Jenny同学你好，
期望敞口（Expected Exposure，EE）是指通过对某产品未来收益的分布进行预测，对收益为正的部分取均值，只有正值会增加信用风险敞口，而其他值（如0或者负值）对信用敞口是没有贡献度的。相当于敞口分布的均值。
PFE是指衡量给定置信水平下未来的极端风险敞口，换句话说，它是敞口分布的极端值。
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