frr07172022-03-10 10:40:12
frr0717请问这里给定时间t计算t的UCVA, 但是为什么求和号中的下标是从1开始呢? 就是说, t>1的话, 那么不就是看过去的EPE了吗? 但是CV定义是未来的EE折现求和啊....谢谢
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Jenny2022-03-10 14:09:22
Jenny同学你好，t表示当前时刻，i表示未来时刻或者说未来的期数，比如i=m=1，就是EPE(t,ti)就是未来一期的敞口折现，PD对应的就是当前时刻和未来一期这段时间的PD。
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